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流動性管理是商業銀行風險管理的重中之重，目前，已經運行三年多的商業銀行流動性風險管理辦法即將迎來重大調整。
12月6日，銀監會就《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》（下稱《辦法》）公開征求意見。新引入凈穩定資金比例等三大重要指標，以資產規模2000億元為分水嶺，對大型商業銀行和中小銀行進行區分管理。此外，進一步完善流動性風險監測體系，對部分監測指標的計算方法進行了合理優化。
一家國有大行及一家股份行的風險管理部相關負責人均對記者表示，新引入的其中兩個適用于大行的流動性指標影響整體較小。另一方面，對中小銀行而言，業內人士指出，此次《辦法》加入限制期限錯配的流動性匹配率指標，有針對性地瞄準利用特有的業務結構通過“短借長貸”去期限套利的模式，有助于約束期限錯配風險。
（注：*為新增指標。商業銀行75%存貸比監管指標已于2015年10月1日起取消）
鼓勵大行回歸零售重視存貸
本次《辦法》修訂的主要內容是新引入三個量化指標。其中，凈穩定資金比例衡量銀行長期穩定資金支持業務發展的程度，適用于資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行。商業銀行的凈穩定資金比例應當不低于100%。優質流動性資產充足率是對流動性覆蓋率的簡化，衡量銀行持有的優質流動性資產能否覆蓋壓力情況下的短期流動性缺口，適用于資產規模在2000億元以下的商業銀行。該指標要求不低于100%。流動性匹配率衡量銀行主要資產與負債的期限配置結構，適用于全部商業銀行。該指標要求不低于100%。
“對于大型商業銀行引入了兩項新指標，”光大銀行風險管理部負責人高志兵對第一財經表示，“其中，凈穩定資金比例在巴塞爾資本協議iii中已經提出，所以商業銀行對這一指標的引入應有所準備。”
高志兵表示，流動性匹配率是一個新指標，但也設定了過渡期，根據《辦法》，其達標期限設置為2019年底，在過渡期內，應當在2018年底前達到90%，給商業銀行改進和完善自身流動性管理留有一定的時間。
高志兵認為，增加上述指標應該對于加強銀行流動性管理有積極的促進作用，流動性風險管理是商業銀行風險管理最重要的部分。《辦法》除了增加量化指標外，對商業銀行還有體制機制等多項要求。“銀行需要按照監管要求，對流動性管理體制、計量工具、it系統等進行自查重檢，并進行必要的改進提高。”
“凈穩定資金比例影響不大。該指標早已在mpa（宏觀審慎評估）考核體系中，主要目的是監控銀行中長期負債的結構與穩定性。”聯訊證券李奇霖表示。
工行資產負債管理部副總經理趙傳新對第一財經記者表示，《辦法》是在國內外監管形勢逐步加強的情況下出臺的，對于商業銀行進一步增強流動性精細化管理提供了有效指引。
趙傳新認為，新增三項指標對不同商業銀行產生不同影響。例如對工行而言，新增了兩項指標，整體上認為在新規下集團流動性將繼續保持穩健。
他指出，作為國有大行，流動性管理策略本身就趨于穩健。工行目前資產負債期限結構合理，流動性風險管理策略穩健審慎，全行流動性運行平穩。下一步，銀行會根據監管要求，完善全行流動性風險管理機制，統籌做好境內外、表內外、本外幣并表的流動性風險管理，繼續保持集團流動性穩健。
李奇霖則指出，綜合而言，新增三項指標加強了對銀行同業業務的抑制，鼓勵銀行回歸零售，重視存貸，廣義基金在同業擴張難度加大。
敦促中小銀行減少期限錯配
以2000億元資產規模為界區別對待，并非對中小銀行放松要求。“流動性風險始終是對中小商業銀行最具威脅的風險，也最易引發系統性、區域性風險。”近日，銀監會副主席王兆星在城商行年會上指出。
在我國商業銀行體系中，資產規模小于2000億元的主要以城商行和農商行為主。近日召開的城商行年會上發布的相關數據顯示，截至2017年9月末，全國134家城商行總資產達到30.5萬億元，在銀行業中占比達到12.7%。
王兆星指出，一些城商行資產配置期限過長，導致流動性風險進一步積累。一定要保持高度警惕，不斷優化本行業務結構，不斷優化資產負債結構，不斷優化收入和盈利結構，不斷提高資產質量，加快推動同業負債回歸流動性管理的本源。
對于這一龐大群體，此次銀監會新《辦法》針對中小銀行引入的指標——優質流動性資產充足率，矛頭正是直指中小銀行。《辦法》也給出了過渡期，要求應當在2018年底前達標，2018年6月底前達到70%。
銀監會相關負責人指出，現行的《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》只包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監管指標。其中，流動性覆蓋率僅適用于資產規模在2000億元(含)以上的銀行，資產規模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監管指標。
“中小銀行一直以來缺乏與之相對應的流動性監管要求，容易出現不同類型銀行監管規則不一致，不利于提升中小銀行流動性管理能力，也容易滋生套利空間。”國家金融與發展實驗室銀行研究中心主任曾剛對第一財經指出。
李奇霖指出，作為簡化版流動性覆蓋率，優質流動性資產充足率有相似的作用，可以鼓勵機構減少期限錯配，增加長期限資金融入。
中國人民大學國際貨幣所研究員李虹含也表示，在2014年《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》（2015年進行了修訂）中，對中小銀行的合規性監管指標包括流動性覆蓋率、存貸比（已于2015年10月1日起取消）、流動性比例。此次引入優質流動性資產充足率指標后，對中小銀行在同業拆借、同業理財買賣等業務方面將有所限制，將鼓勵中小銀行做好計劃財務工作，提高自身流動性與資產質量。
曾剛還指出，此次《辦法》加入限制期限錯配的流動性匹配率指標，有針對性地瞄準利用特有的業務結構通過“短借長貸”去期限套利的模式，有助于約束期限錯配風險。
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